professor_pic
نویده مدرسی
نویده مدرسی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
  • Robat jazi Morteza, Bani Hashemi Shokoufe, Modarresi Navideh. (2019). Robust Portfolio Optimization with risk measure CVAR under MGH distribution in DEA models. International Journal of Data Envelopment Analysis, 1, 6
  • مدرسی نویده، رضاخواه سعید، شعاعی شیرین. (---). فرایندهای خودبازگشتی میانگین متحرک پیوسته با محرک نیمه لوی. پژوهشهای ریاضی، 99، 99
  • mirsadegpour maasomeh, Bani Hashemi Shokoufe, Modarresi Navideh. (2018). Multi-objective mean-CVaR model under VG process on evaluating portfolio. 1997, 1
  • Ghasemi Hojjat, Rezakhah Saeid, Modarresi Navideh. (---). Multi-scale invariant fields: estimation and prediction. 2020, 7
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, Mohammadi Mohammad. (2020). Semi-Lévy driven continuous-time GARCH process. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 557, 1
منتشر شده در نشریات خارجی
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid. (2010). Spectral analysis of multi-dimensional self-similar Markov processes. JOURNAL OF PHYSICS A: MATHEMATICAL AND THEORETICAL, 43, 12
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid. (2015). Certain Periodically Correlated Multicomponent Locally Stationary Processes. THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS, 59, 2
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid. (2013). A New Structure for Analyzing Discrete Scale Invariant Processes: Covariance and Spectra. Journal of Statistical Physics, 153, 1
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid. (2017). Hurst Estimation of Scale Invariant Processes with Stationary Increments and Piecewise Linear Drift. Fluctuation and Noise Letters, 16, 04
  • Rezakhah Saeid, Philippe Anne, Modarresi Navideh. (2017). Innovative methods for modeling of scale invariant processes. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 47, 13
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid. (2015). Characterization of discrete scale invariant Markov sequences. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 45, 18
ارائه شده در همایش‌های داخلی
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, 11 Iranian Statistical Conference, article abstraction, complete article, Innovative Estimation Method of Scale Parameter of Semi-Selfsimilar Processes, 2012/08/28, 2012/08/30
  • Modarresi Navideh, The 15 Workshop in Applied Stochastic Processes, article abstraction, brief article, Structure of continuous time ARMA processes driven by semi-Levy measure, 2015/04/28, 2015/04/30
  • Modarresi Navideh, Abbaspour Mojgan, The 5th FINACT-IRAN National Conference on Financial and Actuarial Mathemativs, announcer, Intensity based model for CDS spread with time-changed Levy process, 2018/12/22, 2018/12/25
  • Modarresi Navideh, Alijani Mahdieh, The 6th FINACT-IRAN National Conference on Financial and Actuarial Mathemativs, announcer, Option pricing under a class of time-changed Levy process, 2020/02/01, 2020/02/04
  • جعفرلو شقایق، مدرسی نویده، چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، سخنران، تحلیل ریسک صندوق های تامینی با استفاده از مدل مارکف سوییچینگ، 1394/06/03، 1394/06/06
  • مدرسی نویده، رضاخواه سعید، شعاعی شیرین، سومین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی، سخنران، مدل بندی بازارهای مالی خاص با استفاده از فرایندهای ایستای دوره ای، 1395/06/06، 1395/06/08
  • مدرسی نویده، عباسپور مژگان، پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی، ارائه پوستر، قیمت گذاری اختیار با مدل های تلاطم تصادفی زمان متغیر، 1397/02/19، 1397/02/20
  • مدرسی نویده، علیجانی مهدیه، پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی، article abstraction، فرایندهای لوی خوشه بندی شده برای قیمت گذاری اختیار، 1397/02/19، 1397/02/20
ارائه شده در همایش های بین المللی
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, International Conference on Self-similar Processes and Their Applications, poster presentation, Spectral Analysis of Multi-dimensional Self-similar Processes, 2009/07/20, 2009/07/24
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, 33 th Conference on Stochastic Processes and Their Applications, article abstraction, complete article, Discrete Time Scale Invariant Markov Processes, 2009/07/27, 2009/07/31
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, Satellite Summer School on Levy Processes: Theory and Applications,, article abstraction, brief article, Autoregressive model driven by discrete samples of semi-selfsimilar Levy process, 2010/07/22, 2010/07/24
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, 6 International Conference on Levy Processes: Theory and Applications, announcer, Autoregressive Model Driven by Discrete Samples of Semi Self-similar Levy process, 2010/07/20, 2010/07/30
  • Rezakhah Saeid, Modarresi Navideh, 8th World Congress on Probability and Statistics, article abstraction, complete article, A Class of Discrete Scale Invariance with Wide sense Markov Property, 2012/07/09, 2012/07/14
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, Stochastic & Computational Finance 2015 From Academia to Industry, article abstraction, complete article, Generalized continuous time ARMA processes with applications in finance, 2015/07/06, 2015/07/10
  • Modarresi Navideh, Financial and Actuarial Mathematics, announcer, Modelling certain financial markets with periodically stationary increments processes, 2016/08/27, 2016/08/29
  • Modarresi Navideh, Sokot Zahra, Niknejad Farzaneh, Actuarial and Financial Mathematics conference, poster presentation, A linear continuous time affine term structure model for a certain premium leg, 2017/02/09, 2017/02/10
  • Modarresi Navideh, Rezakhah Saeid, The 39th conference on stochastic processes and their applications, article abstraction, Parameter estimation of CARMA processes with periodically correlated increments, 2017/07/24, 2017/07/28
  • Modarresi Navideh, 11th Seminar on Probability and Stochastic Processes, Published Article, Credit default swap spreads modeling under stochastic recovery rate, 2017/08/30, 2017/08/31
  • Mirsadeghpour Masoumeh, Bani Hashemi Shokoufe, Modarresi Navideh, AIP Conference Proceedings, Published Article, Multi-objective mean-CVaR model under VG process on evaluating portfolio, 2018/06/01, 2018/06/02
  • Modarresi Navideh, Hosseini Leila, The 5th FINACT-IRAN National Conference on Financial and Actuarial Mathemativs, announcer, Optimal investment and risk control policies for an insurer under dependent Levy process, 2018/12/22, 2018/12/25
  • Modarresi Navideh, Abbaspour Mojgan, Actuarial and Financial Mathematics, poster presentation, Intensity based model for CDS spread with time-changed Levy process, 2019/02/07, 2019/02/08
  • Modarresi Navideh, Mohammadi Mohammad, Rezakhah Saeid, The 3rd Annual International Conference on Data Science and Business Analytics, announcer, Modeling periodic high-frequency intraday data, 2019/10/11, 2019/10/12
طرح‌های درون دانشگاهی
  • پایداری و پیش بینی فرایندهای تجمعی کارما با محرک نیمه-لوی، 1395/03/01
کارشناسی ارشد
  • یک مدل تصادفی تعمیم یافته برای قیمت گذاری سوآپ های نکول اعتباری، بهروز نوین روز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/19
  • ریسک اعتباری شرکت ها تحت مدل پرش انتشار و تلاطم تصادفی، محیا پورشعبان مازندرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/19
  • بهینه سازی سبدمالی با سنجه ریسک CVaR تحت فرآیندواریانس گاما، بهمن همتی سنگ بیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/15
  • تقریب قیمت اختیارات آسیایی تحت تلاطم موضعی با سر رسید کوتاه، مسعود جعفربگلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/24
  • مدل‌بندی قیمت اختیار با استفاده از فرایند‌های لوی زمان متغیر با پرش‌های نامتناهی، مژگان عباسپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
  • بهینه سازی استوارسبدمالی با سنجه ی ریسک WCVaR تحت فرآیند هذلولوی تعمیم یافته ی چندمتغیره، مرتضی رباط جزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/18
  • بهینه سازی استوار سبد مالی با سنجه ی ریسک WCVaR تحت فرایند هذلولوی تعمیم یافته ی چند متغیره، مرتضی رباط جزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
  • فرآیندهای لوی خوشه بندی شده برای قیمت گذاری اختیار اروپایی، مهدیه علیجانی سماکوش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/27
  • روش تقلیل پایه برای قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل پرش انتشار، مینا گنجعلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/19
  • انتشارهای چند جمله ای و کاربرد آن در مالی، کوثر عطاردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/04/29
  • انتخاب سبد بهینه برای بیمه گر تحت مدل های پرش-انتشار، سیده لیلا حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
  • مدلی ساختاری برای قیمت گذاری سوآپ نکول اعتباری تحت فرایندهای لوی، سعید زهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/19
  • مدل سازی گستره اعتباری و کاربردهای آن در اختیار سواپ نکول اعتباری، پریا کامروایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/07/06
  • تحلیل و پیش‌بینی بازار معاملات ارزی با استفاده از مدل‌های تصادفی، مهدی جمالیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
  • برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند های لوی زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران، مشتاق درویشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
  • Inverse Problems in Financial Sciences, 2016/09/25
  • Big data in Financial Sciences, 2016/09/27
  • Financial Mathematics of Energy and Commodity Markets, 2018/12/24
  • مباحثی در ماتریسهای تصادفی، 1396/06/09