professor_pic
شکوفه بنی هاشمی
شکوفه بنی هاشمی ، استادیار رشته ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
  • Bani Hashemi Shokoufe, Jahanshahloo Gholamreza, Hosseinzadeh lotfi Farhad. (2008). Cost efficiency measurement with on fuzzy data and application in insurance organization. 3, 1
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2014). Allocation efficiency in network DEA. International Journal of Data Envelopment Analysis, 1, 2
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2013). Selecting the best of Portfolio in cross efficiency evaluation with negative data. 8, 4
  • Bani Hashemi Shokoufe, Tohidi Gasem, Sanei Masoud. (2014). Sensitivity Analysis of Efficient and Inefficient Units in Integer-Valued Data Envelopment Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELLING AND COMPUTATIONS, 4, 1
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2014). Portfolio Performance Evaluation in a Modified Mean-Variance-Skewness Framework with Negative Data. International Journal of Data Envelopment Analysis, 2, 1
  • بنی هاشمی شکوفه. (1386). روشی برای بدست آوردن ناحیه پایداری. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 4، 12
  • Bani Hashemi Shokoufe, sanaei masoud. (2015). Cross Efficiency Evaluation with Negative Data in Selecting the Best of Portfolio Using OWA Operator Weights. International Journal of Data Envelopment Analysis, 3, 1
  • بنی هاشمی شکوفه، نویدی سارا، صانعی مسعود. (1395). روشی سه مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی. پژوهش های نوین در ریاضی، 2، 5
  • Bani Hashemi Shokoufe, Sanei Masoud. (2016). portfolio performance evaluation in modified mean-variance models. International Journal of Applied Operational Research, 5, 4
  • Bani Hashemi Shokoufe, Sanei Masoud, Kave MMM. (2016). Estimation of portfolio efficient frontier by different measures of risk via DEA. International Journal of Industrial Mathematics, 8, 3
  • نویدی سارا، بنی هاشمی شکوفه، صانعی مسعود. (1395). روش سه مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سنجه ارزش در معرض خطر شرطی. پژوهش های نوین در ریاضی، 5، 5
  • Bani Hashemi Shokoufe. (---). Multi-objective mean-CVaR model under VG process on evaluating portfolio efficiency. ---
  • Robat jazi Morteza, Bani Hashemi Shokoufe, Modarresi Navideh. (2019). Robust Portfolio Optimization with risk measure CVAR under MGH distribution in DEA models. International Journal of Data Envelopment Analysis, 1, 6
  • mirsadegpour maasomeh, Bani Hashemi Shokoufe, Modarresi Navideh. (2018). Multi-objective mean-CVaR model under VG process on evaluating portfolio. 1997, 1
  • Navidi sara, rostsmi mohsen, Bani Hashemi Shokoufe. (2020). using modea and modm with different risk measures for port-folio optimization. Advances in Mathematical Finance and applications, 2, 3
منتشر شده در نشریات خارجی
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2014). Cost, Revenue and profit efficiency in supply chain. African journal of business management, 7, 41
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2013). PORTFOLIO OPTIMIZATION AND ASSETALLOCATIONS USING DEAAND DEA/AHP. Indian Journal of Scientific Research, 4, 2
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2015). Sensitivity Analysis of Inefficient Supply Chains. Applied Mathematics & Information Science, 9, 1
  • Bani Hashemi Shokoufe, Sanei Masoud. (2014). Selecting the Best of Portfolio Using OWA Operator Weights in Cross Efficiency-Evaluation. ISRN Applied Mathematics, 2014, 978314
  • Bani Hashemi Shokoufe, sanaei masoud. (2016). finding improvement region for the inefficient units in data envelopment analysis. Applied Mathematics & Information Science, 10, 3
  • Bani Hashemi Shokoufe, navvabpoui hamidreza, moayedi azarpour ali. (2016). portfolio optimization by mean-value at risk framework. Applied Mathematics & Information Science, 10, 5
  • Bani Hashemi Shokoufe, moayedi azarpour ali, Navvab Pour Hamid Reza. (2017). Portfolio Optimization by Mean-Value at Risk Framework. Applied Mathematics & Information Science, 10, 5
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2017). Portfolio performance evaluation in Mean-CVaR framework: A comparison with non-parametric methods value at risk in Mean-VaR analysis. operation research perspective, 4, 4
  • Bani Hashemi Shokoufe. (2017). Portfolio performance evaluation in Mean-CVaR framework. operation research perspective, 3, 4
  • Poorrafii MAHDI, Bani Hashemi Shokoufe, Pourmohammad Azizi Seyed Mohammad Esmaeil. (---). Comparing Entropies in Portfolio Diversification with Fuzzy Value at Risk and Higher Order Moment. Fuzzy Information and Engineering, 2, 2
  • Bani Hashemi Shokoufe, Moayedi Azarpour Ali, Kaveh Marziyeh. (2018). Multi-stage stochastic model in portfolio selection problem. FILOMAT, 32, 3
  • Molla-Alizadeh-Zavardehia saber, Mahmoodirad Ali, Sanei Masoud, Niroomand sadeg, Bani Hashemi Shokoufe. (2020). Metaheuristics for data envelopment analysis problems. International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 2, 4
  • Bani Hashemi Shokoufe, Navidi sara. (2018). Portfolio optimization by using MeanSharp-βVaR and Multi Objective MeanSharp-βVaR models. FILOMAT, 32, 3
ارائه شده در همایش‌های داخلی
  • Bani Hashemi Shokoufe, Fourth conference on data envelopment analysis, announcer, complete article, Cost efficiency in network DEA, 2012/04/02, 2012/04/05
  • Bani Hashemi Shokoufe, Fifth conference on data envelopment analysis, announcer, brief article, The use of OWA operator weights for selecting the best of portfolio in cross efficiency evaluation (invited to present paper), 2013/09/05, 2013/09/07
  • Bani Hashemi Shokoufe, Fifth conference on data envelopment analysis, announcer, complete article, The use of OWA operator weights for selecting the best of portfolio in cross efficiency evaluation (invited to present paper), 2013/09/05, 2013/09/07
  • بنی هاشمی شکوفه، چهارمین همایش ریاضیات و علوم انسانی، article abstraction، خلاصه مقاله، بهینه سازی سبد سهام با استفاده از مدل تصادفی چند مرحله، 1395/02/23، 1395/02/25
  • بنی هاشمی شکوفه، نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، article abstraction، مقاله کامل، مقایسه کارایی سبدهای مالی در حضور سنجه های ریسک VaR و CVaR به کمک مدل های داده منفی، 1396/06/15، 1396/06/16
  • بنی هاشمی شکوفه، پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی، article abstraction، متنوع سازی سبددارایی با آنتروپی در مدل های مختلف، 1397/02/19، 1397/02/20
ارائه شده در همایش های بین المللی
  • Bani Hashemi Shokoufe, 11th international conference on data envelopment analysis, announcer, 2013/06/27, 2013/06/30
  • Bani Hashemi Shokoufe, 6th international conference on operational research, announcer, Portfolio optimization using DEA and DEA‐AHP (invited to present paper), 2013/07/08, 2013/07/09
  • Bani Hashemi Shokoufe, Third international conference on analysis and applied mathematics, announcer, 2016/09/07, 2016/09/10
  • Bani Hashemi Shokoufe, 15th international conference on Data Envelopment Analysis, Published Article, Portfolio optimization with risk measure CVaR under VG process in DEA models: A comparison with Gaussian process, 2017/06/26, 2017/06/29
  • Bani Hashemi Shokoufe, 15th international conference on Data Envelopment Analysis, announcer, Portfolio optimization with risk measure CVaR under VG process in DEA models: A comparison with Gaussian process, 2017/06/26, 2017/06/29
  • Bani Hashemi Shokoufe, Actuarial and Financial Mathematics Conference, poster presentation, Portfolio optimization in Multi-Objective Mean-CVaR framework under VG process, 2018/02/07, 2018/02/09
  • Bani Hashemi Shokoufe, the third international conference on intelligent decision science, Published Article, Using Multi Objective DEA and MODM for portfolio optimization by different risk measures, 2018/05/09, 2018/05/11
  • Mirsadeghpour Masoumeh, Bani Hashemi Shokoufe, Modarresi Navideh, AIP Conference Proceedings, Published Article, Multi-objective mean-CVaR model under VG process on evaluating portfolio, 2018/06/01, 2018/06/02
  • Bani Hashemi Shokoufe, Actuarial and Financial Mathematics Conference, poster presentation, Portfolio Modeling and Measuring Risk in Normal Mixture Distributions, 2019/02/07, 2019/02/08
  • Bani Hashemi Shokoufe, Actuarial and Financial Mathematics Conference, poster presentation, Portfolio Modeling and Measuring Risk in Normal Mixture Distributions, 2019/02/07, 2019/02/08
  • Bani Hashemi Shokoufe, Actuarial and Financial Mathematics Conference, poster presentation, Portfolio Modeling and Measuring Risk in Normal Mixture Distributions, 2019/02/07, 2019/02/09
  • Bani Hashemi Shokoufe, mirsadegpour maasomeh, Sanei Masoud, 11 th Data Enveliopment Analysis, Published Article, Financial Assets Performance Evaluation Using Data Envelopment Analysis under Skewed t Distribution, 2019/09/28, 2019/09/29
  • Bani Hashemi Shokoufe, 3th International Conference Data Science and Business Analysis, Published Article, Portfolio Management by Normal Mean-Variance Mixture Distributions, 2019/10/11, 2019/10/12
  • Bani Hashemi Shokoufe, 3th International Conference Data Science and Business Analysis, Published Article, Portfolio Management by Normal Mean-Variance Mixture Distributions, 2019/10/11, 2019/10/12
  • بنی هاشمی شکوفه، دادگر عاطفه، کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای مدیریت و مهندسی، مقاله کامل چاپ شده، بهینهسازی سبد دارایی با سنجه ریسک CVaR تحت توزیع t چوله -، 1397/12/26، 1397/12/27
  • بنی هاشمی شکوفه، دادگر عاطفه، کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای مدیریت و مهندسی، مقاله کامل چاپ شده، بهینهسازی سبد دارایی با سنجه ریسک CVaR تحت توزیع t چوله -، 1397/12/26، 1397/12/27
تالیف
  • بنی هاشمی شکوفه. (1396). ریاضیات مقدماتی. ایران-تهران، گسترش علوم پایه
ترجمه
  • بنی هاشمی شکوفه، حسینی شکرابی فرخنده، معصومی هژیر مریم، رخشان فاطمه. (1397). تحلیل سبددارایی. ایران-تهران، گسترش علوم پایه
کارشناسی ارشد
  • مدل های میانگین-واریانس و میانگین ارزش در معرض خطر شرطی همراه با هزینه معاملات، حامد حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
  • ارزیابی عملکرد سبد مالی با استفاده از برآورد مرز ناپارامتری با مدل میانگین- واریانس- چولگی، علی مویدی آذر پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/06
  • انتخاب سبد با مدل میانگین- ارزش در معرض خطر شرطی در چارچوب یک برآورد ناپارامتریک، هاشم پرتوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/06
  • قیمت بازاری ریسک برای مدل های آفین قیمت ورقه قرضه، راضیه گودرزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/19
  • قیمت بازاری ریسک برای مدل های آفین قیمت ورقه قرضه، راضیه گودرزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/19
  • قیمت گذاری مشتقات تحت ریسک طرف معامله، لیلا رحیمی یادکوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
  • قیمت گذاری مشتقات تحت ریسک طرف معامله، لیلا رحیمی یادکوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
  • بهینه سازی سبدمالی با سنجه ریسک CVaR تحت فرآیندواریانس گاما، بهمن همتی سنگ بیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/15
  • تنوع در سبد دارایی ها با استفاده . . .، مهدی پور رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/24
  • مدل‌بندی قیمت اختیار با استفاده از فرایند‌های لوی زمان متغیر با پرش‌های نامتناهی، مژگان عباسپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
  • بهینه سازی استوارسبدمالی با سنجه ی ریسک WCVaR تحت فرآیند هذلولوی تعمیم یافته ی چندمتغیره، مرتضی رباط جزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/18
  • حساسیت VaR و CVaR سبد دارایی نسبت به ویژگی های توزیع بازده سبد، فاطمه شفق، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/02/09
  • تحلیل و پیش‌بینی بازار معاملات ارزی با استفاده از مدل‌های تصادفی، مهدی جمالیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)