professor_pic
Ali Safdari-Vaighani
Ali Safdari-Vaighani is Associate Professor of --- in the Department of Mathematics , Faculty mathematics and computer sciences .
International Journals
  • Golbabai Ahmad, Safdari-Vaighani Ali. (2010). A meshless method for numerical solution of the coupled Schrödinger-KdV equations. Computing, 92, 3
  • Golbabai Ahmad, Safdari-Vaighani Ali. (2012). Collocation methods based on radial basis functions for the coupled Klein-Gordon-Schrodinger equations. ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS, 39, 1
  • Safdari-Vaighani Ali, Mahzarnia Ali. (2015). The evaluation of compound options based on RBF approximation methods. Engineering Analysis with Boundary Elements, 58, 1
  • Safdari-Vaighani Ali, Heryudono Alfa, Larsson Elisabeth. (2015). A Radial Basis Function Partition of Unity Collocation Method for Convection–Diffusion Equations Arising in Financial Applications. Journal of Scientific Computing, 64, 2
  • Safdari-Vaighani Ali. (2017). Basket Option Pricing under Jump Diffusion Models. World Academy of Science, Engineering and Technology, 7, 11
  • Safdari-Vaighani Ali, Larsson Elisabeth, Heryudono Alfa. (2017). Radial Basis Function Methods for the Rosenau Equation and Other Higher Order PDEs. Journal of Scientific Computing, 1, 1
Iranian Journals
  • Safdari-Vaighani Ali, Heryudono Alfa, Larsson Elisabeth. (2013). A Radial Basis Function Partition of Unity Collocation Method for Convection-Diffusion Equations. 2013-023, 023
  • Mohammadi Teymour, purkazemi mohammadhossein, Shakeri Hosein Abad Abas, Safdari-Vaighani Ali, rostamkalaee behnam amin. (2016). ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره z برخی بانک های خصوصی: رویکرد مرتون-بلک-شولز. Iranian Journal of Economic Research, 1, 66
  • Rashidian Somaieh, Amini AmrOlAllah, Mojahedi Moakher Mohammad Mehdi, Safdari-Vaighani Ali. (2018). 4 Modelling an Interest Free Economy Through Overlapping Generation Model (OLG). Journal of Economics and Modeling, 9, 3 پائیز 97
  • Aminrostamkolaee Behnam, S. Scroggs Jeffrey, Sadat Borghei Matin, Safdari-Vaighani Ali, Mohammadi Teymour, Pour kazemi Mohammad Hosein. (2017). Valuation of a hypothetical mining project under commodity price and exchange rate uncertainties by using numerical methods. Resources Policy, 52, 1
Presented in External Exhibition
  • Larsson Elisabeth, Gomes Sonia M., Heryudono Alfa, Safdari-Vaighani Ali, 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE, brief article, complete article, Radial basis function methods in computational finance, 2013/06/24, 2013/06/27
  • Larsson Elisabeth, Heryudono Alfa, Safdari-Vaighani Ali, SHCHERBAKOV VICTOR, International Conference on Spectral and High Order Methods, brief article, brief article, RADIAL BASIS FUNCTION PARTITION OF UNITY COLLOCATION METHODS FOR PARABOLIC PDES WITH APPLICATIONS IN FINANCE, 2014/06/23, 2014/06/27
  • Safdari-Vaighani Ali, Salehi Azadeh, The second conference on financial engineering and acturial mathematics, brief article, complete article, the fair pricing of variable annuities with Guaranteed minimum withdrawal benefit, 2015/08/15, 2015/08/17
  • Safdari-Vaighani Ali, Dolomites Research week on approximation, announcer, 2015/09/05, 2015/09/08
  • Torkaman Hossein, Salehi Mehdi, Safdari-Vaighani Ali, 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), brief article, complete article, Convergence Improvement in Finite Difference Solution Using MC and DC Methods for Magnetic Field Analysis, 2016/05/10, 2016/05/12
  • Safdari-Vaighani Ali, vahdani marzieh, 4th seminar of mathematics and humanities, brief article, complete article, Estimating the term structure of mortality: an application to actuarial studies, 2016/05/11, 2016/05/12
  • Safdari-Vaighani Ali, 4th seminar of mathematics and humanities, brief article, complete article, radial basis function based approximation methods for basket option pricing, 2016/05/11, 2016/05/12
  • Safdari-Vaighani Ali, 4th Dolomites Workshop on Constructive Approximation and Applications, brief article, complete article, IMPLEMENTATION OF MULTIPLE BOUNDARY CONDITIONS IN RBF COLLOCATION METHOD, 2016/09/03, 2016/09/08
  • Safdari-Vaighani Ali, European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Published Article, Radial basis function approximation method for pricing of basket options under jump diffusion models, 2017/09/25, 2017/09/28
  • Safdari-Vaighani Ali, دومین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی, announcer, 2015/08/15, 2015/08/17
Presented in Internal Exhibition
  • Mahzarnia Ali, Safdari-Vaighani Ali, 5th Iranian Conference on Applied Mathematics, brief article, complete article, A mathematical Formulation for pricing of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit, 2013/09/02, 2013/09/04
  • Safdari-Vaighani Ali, Mahzarnia Ali, 3th Seminar of Mathematics and Humanities, announcer, 2014/04/23, 2014/04/24
  • Safdari-Vaighani Ali, 3th Seminar of Mathematics and Humanities, announcer, 2014/04/23, 2014/04/24
  • Safdari-Vaighani Ali, هفته پژوهش, announcer, 2014/12/02, 2014/12/02
  • Safdari-Vaighani Ali, دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی, announcer, 2015/05/27, 2015/05/29
  • Safdari-Vaighani Ali, دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی, announcer, 2015/05/27, 2015/05/29
  • Safdari-Vaighani Ali, آشنایی با زی پرشین, announcer, 2015/12/14, 2015/12/14
  • Safdari-Vaighani Ali, سخنرانی هفنه پژوهش, announcer, قیمت گذاری اختیارهای سبدی, 2017/12/11, 2017/12/13
  • Safdari-Vaighani Ali, tabesh amir hosein, چهارمین همایش ریاضیات و علوم انسانی, brief article, complete article, هزینه های معامله در پوشش ریسک اختیارها, 2016/05/11, 2018/04/12
chanson
  • Safdari-Vaighani Ali. (2018). Radial Basis Function Approximation Method for Pricing of Basket Options Under Jump Diffusion Model. switzerland
Practical Projects outside The School
  • A Radial Basis Function Partition of Unity Collocation Method for Convection-Diffusion Equations, سایر, 2013/11/11
Fundamental Designs
  • رویکرد تقریبی در قیمت گذاری اختیارهای مبتنی بر دارایی‌های چندگانه, 2013/11/22, 2015/01/20
  • ارزیابی پروژههای مالی با مدل های اختیار معامله مرکب, 2015/03/06, 2015/10/05
  • اختیارهای مالی مبتنی بر دارایی های با مدل پرش-انتشار, 2016/02/20, 2017/06/14
Master
  • An application of equilibrium model for crude oil tanker ships insurance futures in Iran, Ehsan Rajabi Deheghi, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2014/11/19
  • An analysis of the guaranteed withdrawal benefit in variable annuities, Fatemeh Haddadi, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/09/22
  • An application of stochastic control model for pricing variable annuities with GMWB, Azadeh Salehi, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/09/22
  • Estimating term structure of mourtality an application to the acturial studies, Marzieh Vahdani, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/06/20
  • the effect of index bond on the optimal life insurance demand, Nahid Hashami, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/09/22
  • روشی برای قیمت گذاری اختیارات اوراق قرضه با استفاده از ارتباط بین مدل‌های اچ‌جی‌ام, آرمان سهرابی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2014/08/23
  • قیمت گذاری مستمری‌های متغیر با حداقل سود تضمین شده قابل, علی محضر نیا, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2014/08/23
  • تحلیل حالت گذرا و قابلیت اعتماد در تایید موضوع صف بازگشتی MM1 همراه با فاجعه, مجید آبیار, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2014/09/21
  • مدلسازی و بهینه سازی ریسک سبد مالی با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی( CVaR), عارفه نمک پرور, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2014/09/22
  • مدل سازی و پیش بینی منحنی ثمر با تکیه بر مدل نلسون زیگل, لیلی مصطفوی اردبیلی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2014/09/23
  • قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر روش توابع پایه شعاعی, جلیل قربانی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2014/12/01
  • مدلسازی و پیش بینی منحنی ثمر, لیلی مصطفوی اردبیلی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2014/12/06
  • قیمت گذاری اختیارها با استفاده از مدل تصادفی الفا، بتا، رو (صبر), امیر قشقایی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2015/01/20
  • فرایند واریانس گاما برای قیمت گذاری اختیار, فاطمه اسدی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2015/01/21
  • کاربرد توابع پایه شعاعی برای بررسی عددی قیمت گذاری اختیارهای چند بعدی, فریده بهمن پور, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2015/01/21
  • قیمت گذاری اختیارها با استفاده از مدل تصادفی آلفا بتا رو (صبر), امیر قشقایی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/02/17
  • فرایند واریانس گاما برای قیمت گذاری اختیار, فاطمه اسدی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/02/18
  • روش اجزای طیفی در قیمت گذاری اختیار معامله های اروپایی با چند دارایی پایه, علی اصغر پیراسته, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/10/04
  • بررسی شرایط مرزی در فرم معادله دیفرانسیلی اختیار معامله آمریکایی, علیرضا بنی هاشمی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/10/05
  • کاربرد توابع پایه شعاعی برای قیمت گذاری اختیارهای تحت مدل مرتون و کو, محسن اشعری زاد, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/02/01
  • جواب تحلیلی برای اختیارات آسیایی آمریکایی گونه با قیمت توافقی شناور, مهلا مومن زاده, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/02/08
  • روش‌های گسسته سازی ضمنی متناوب برای حل مدل قیمت‌گذاری اختیارات اروپایی تحت دارایی پایه مدل هستون, فرزانه داوودی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2016/02/08
  • روش حجم متناهی برای حل مدل قیمت‌گذاری اوراق قرضه کوپن صفر تحت نرخ بهره کوتاه مدت تصادفی, زهرا شیرزاد, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2016/02/13
  • بررسی ارزیابی مالی و پوشش ریسک در مستمری‌های متغیر دارای الحاقیه GMWB, فرشته ناصری, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2016/02/16
  • A review of financial evaluation and risk Hedging in Variable pensions with GMWB addendum, Fereshteh Naseri, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/02/16
  • قیمت گذاری سواپ ها و کپلت ها با استفاده از مدل لایبور, عاطفه امیری, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/02/20
  • قیمت گذاری اختیار مبتنی بر مدل استرس بتا, روجا جاوید جهرمی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/02/04
  • مدل سازی ریسک در بازار سواپ نکول اعتبار, محمد آدینه وند, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/02/05
  • ریسک سرمایه گذاری الحاقیه حداقل سود تضمین شده قابل برداشت, الناز رفیعی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/02/05
  • مساله معکوس برای اوراق مشتقه نرخ بهره, اکرم محمدی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/02/06
  • A Financial Mathematical Based Approach For pricing Agricultural Insurance, مریم بازیار, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/02/06
  • هزینه های معامله در قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیارها, امیرحسین تابش, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/02/13
  • کاربرد اوراق قرضه شاخص تورمی در طرح ریزی مالی, فریبا شهبازی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2017/02/14
  • روش تفاضلات متناهی برای قیمت گذاری اختیار تحت مدل کشش ثابت واریانس, خانم گلنار بازقلعه, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/09/22
  • Convergence of Radial Basis Functions Based on European Options Valuation, Vida Ghanavati, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/02/17