professor_pic
علی صفدری وایقانی
علی صفدری وایقانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
  • Safdari-Vaighani Ali, Heryudono Alfa, Larsson Elisabeth. (2013). A Radial Basis Function Partition of Unity Collocation Method for Convection-Diffusion Equations. 2013-023, 023
  • محمدی تیمور، پورکاظمی محمدحسین، شاکری حسین آباد عباس، صفدری وایقانی علی، رستمکلائی بهنام امین. (1395). ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره z برخی بانک های خصوصی: رویکرد مرتون-بلک-شولز. پژوهش های اقتصادی ایران، 1، 66
  • Safdari-Vaighani Ali. (2019). Radial Basis Function Approximation Method for Pricing of Basket Options Under Jump Diffusion Model. Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2017, 126, 126
  • Aminrostamkolaee Behnam, S. Scroggs Jeffrey, Sadat Borghei Matin, Safdari-Vaighani Ali, Mohammadi Teymour, Pour kazemi Mohammad Hosein. (2017). Valuation of a hypothetical mining project under commodity price and exchange rate uncertainties by using numerical methods. Resources Policy, 52, 1
  • رشیدیان سمیه، امینی امرالله، مجاهدی موخر محمد مهدی، صفدری وایقانی علی. (1397). الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسلهای تداخلی. فصلنامه اقتصاد و الگو سازی، 9، 3 پائیز 97
منتشر شده در نشریات خارجی
  • Golbabai Ahmad, Safdari-Vaighani Ali. (2010). A meshless method for numerical solution of the coupled Schrödinger-KdV equations. Computing, 92, 3
  • Golbabai Ahmad, Safdari-Vaighani Ali. (2012). Collocation methods based on radial basis functions for the coupled Klein-Gordon-Schrodinger equations. ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS, 39, 1
  • Safdari-Vaighani Ali, Mahzarnia Ali. (2015). The evaluation of compound options based on RBF approximation methods. Engineering Analysis with Boundary Elements, 58, 1
  • Safdari-Vaighani Ali, Heryudono Alfa, Larsson Elisabeth. (2015). A Radial Basis Function Partition of Unity Collocation Method for Convection–Diffusion Equations Arising in Financial Applications. Journal of Scientific Computing, 64, 2
  • Safdari-Vaighani Ali. (2017). Basket Option Pricing under Jump Diffusion Models. World Academy of Science, Engineering and Technology, 7, 11
  • Safdari-Vaighani Ali, Larsson Elisabeth, Heryudono Alfa. (2017). Radial Basis Function Methods for the Rosenau Equation and Other Higher Order PDEs. Journal of Scientific Computing, 1, 1
  • Safdari-Vaighani Ali. (2019). Truncation of computational domains as an error control strategy for approximating option pricing involving PIDEs. Dolomites Research Notes on Approximation, 12, 1
  • Safdari-Vaighani Ali, Ahmadian Davod, farkhondehroz omid, Ivaz Karim. (2019). Robust numerical algorithm to the European option with illiquid markets. Applied Mathematics and Computation, 366, 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
  • Mahzarnia Ali, Safdari-Vaighani Ali, 5th Iranian Conference on Applied Mathematics, article abstraction, complete article, A mathematical Formulation for pricing of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit, 2013/09/02, 2013/09/04
  • صفدری وایقانی علی، سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی، سخنران، 1393/02/03، 1393/02/04
  • صفدری وایقانی علی، محضرنیا علی، سومین همایش ریاضیات و علوم انسانی، سخنران، 1393/02/03، 1393/02/04
  • صفدری وایقانی علی، هفته پژوهش، سخنران، 1393/09/11، 1393/09/11
  • صفدری وایقانی علی، دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، سخنران، 1394/03/06، 1394/03/08
  • صفدری وایقانی علی، دوازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، سخنران، 1394/03/06، 1394/03/08
  • صفدری وایقانی علی، آشنایی با زی پرشین، سخنران، 1394/09/23، 1394/09/23
  • صفدری وایقانی علی، سخنرانی هفنه پژوهش، سخنران، قیمت گذاری اختیارهای سبدی، 1396/09/20، 1396/09/22
  • صفدری وایقانی علی، تابش امیرحسین، چهارمین همایش ریاضیات و علوم انسانی، article abstraction، مقاله کامل، هزینه های معامله در پوشش ریسک اختیارها، 1395/02/22، 1397/01/23
  • صفدری وایقانی علی، سخنرانی هفته پژوهش-نشست مدلهای ریاضی، سخنران، رابط گرافیکی برای قیمت گذاری اختیار سبدی در متلب، 1398/09/20، 1398/09/27
ارائه شده در همایش های بین المللی
  • Larsson Elisabeth, Gomes Sonia M., Heryudono Alfa, Safdari-Vaighani Ali, 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE, article abstraction, complete article, Radial basis function methods in computational finance, 2013/06/24, 2013/06/27
  • Larsson Elisabeth, Heryudono Alfa, Safdari-Vaighani Ali, SHCHERBAKOV VICTOR, International Conference on Spectral and High Order Methods, article abstraction, brief article, RADIAL BASIS FUNCTION PARTITION OF UNITY COLLOCATION METHODS FOR PARABOLIC PDES WITH APPLICATIONS IN FINANCE, 2014/06/23, 2014/06/27
  • Safdari-Vaighani Ali, Salehi Azadeh, The second conference on financial engineering and acturial mathematics, article abstraction, complete article, the fair pricing of variable annuities with Guaranteed minimum withdrawal benefit, 2015/08/15, 2015/08/17
  • Safdari-Vaighani Ali, Dolomites Research week on approximation, announcer, 2015/09/05, 2015/09/08
  • Safdari-Vaighani Ali, vahdani marzieh, 4th seminar of mathematics and humanities, article abstraction, complete article, Estimating the term structure of mortality: an application to actuarial studies, 2016/05/11, 2016/05/12
  • Torkaman Hossein, Salehi Mehdi, Safdari-Vaighani Ali, 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), article abstraction, complete article, Convergence Improvement in Finite Difference Solution Using MC and DC Methods for Magnetic Field Analysis, 2016/05/10, 2016/05/12
  • Safdari-Vaighani Ali, 4th seminar of mathematics and humanities, article abstraction, complete article, radial basis function based approximation methods for basket option pricing, 2016/05/11, 2016/05/12
  • Safdari-Vaighani Ali, 4th Dolomites Workshop on Constructive Approximation and Applications, article abstraction, complete article, IMPLEMENTATION OF MULTIPLE BOUNDARY CONDITIONS IN RBF COLLOCATION METHOD, 2016/09/03, 2016/09/08
  • Safdari-Vaighani Ali, European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Published Article, Radial basis function approximation method for pricing of basket options under jump diffusion models, 2017/09/25, 2017/09/28
  • Safdari-Vaighani Ali, the 6th finact national conference on financial and acturial mathematics, Published Article, An efficient pricing method for basket options under jump‐diffusion model, 2020/02/01, 2020/02/04
  • صفدری وایقانی علی، دومین کنفرانس مهندسی مالی و بیمسنجی، سخنران، 1394/05/24، 1394/05/26
تصنیف
  • Safdari-Vaighani Ali. (2018). Radial Basis Function Approximation Method for Pricing of Basket Options Under Jump Diffusion Model. switzerland
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
  • A Radial Basis Function Partition of Unity Collocation Method for Convection-Diffusion Equations, سایر, 2013/11/11
طرح‌های درون دانشگاهی
  • رویکرد تقریبی در قیمت گذاری اختیارهای مبتنی بر دارایی‌های چندگانه، 1392/09/01، 1393/10/30
  • ارزیابی پروژههای مالی با مدل های اختیار معامله مرکب، 1393/12/15، 1394/07/13
  • اختیارهای مالی مبتنی بر دارایی های با مدل پرش-انتشار، 1394/12/01، 1396/03/24
  • طراحی رابط گرافیکی در نرم افزار متلب برای قیمت گذاری اختیارها، 1396/05/31، 1397/07/29
کارشناسی ارشد
  • An application of equilibrium model for crude oil tanker ships insurance futures in Iran, Ehsan Rajabi Deheghi, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2014/11/19
  • An analysis of the guaranteed withdrawal benefit in variable annuities, Fatemeh Haddadi, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/09/22
  • An application of stochastic control model for pricing variable annuities with GMWB, Azadeh Salehi, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2015/09/22
  • Estimating term structure of mourtality an application to the acturial studies, Marzieh Vahdani, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/06/20
  • the effect of index bond on the optimal life insurance demand, Nahid Hashami, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2016/09/22
  • روشی برای قیمت گذاری اختیارات اوراق قرضه با استفاده از ارتباط بین مدل‌های اچ‌جی‌ام، آرمان سهرابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/01
  • قیمت گذاری مستمری‌های متغیر با حداقل سود تضمین شده قابل، علی محضر نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/01
  • تحلیل حالت گذرا و قابلیت اعتماد در تایید موضوع صف بازگشتی MM1 همراه با فاجعه، مجید آبیار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
  • مدلسازی و بهینه سازی ریسک سبد مالی با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی( CVaR)، عارفه نمک پرور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
  • مدل سازی و پیش بینی منحنی ثمر با تکیه بر مدل نلسون زیگل، لیلی مصطفوی اردبیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/01
  • قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر روش توابع پایه شعاعی، جلیل قربانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/10
  • مدلسازی و پیش بینی منحنی ثمر، لیلی مصطفوی اردبیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/15
  • قیمت گذاری اختیارها با استفاده از مدل تصادفی الفا، بتا، رو (صبر)، امیر قشقایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/30
  • فرایند واریانس گاما برای قیمت گذاری اختیار، فاطمه اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/01
  • کاربرد توابع پایه شعاعی برای بررسی عددی قیمت گذاری اختیارهای چند بعدی، فریده بهمن پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/01
  • قیمت گذاری اختیارها با استفاده از مدل تصادفی آلفا بتا رو (صبر)، امیر قشقایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
  • فرایند واریانس گاما برای قیمت گذاری اختیار، فاطمه اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/29
  • روش اجزای طیفی در قیمت گذاری اختیار معامله های اروپایی با چند دارایی پایه، علی اصغر پیراسته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/12
  • بررسی شرایط مرزی در فرم معادله دیفرانسیلی اختیار معامله آمریکایی، علیرضا بنی هاشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/13
  • کاربرد توابع پایه شعاعی برای قیمت گذاری اختیارهای تحت مدل مرتون و کو، محسن اشعری زاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/12
  • روش‌های گسسته سازی ضمنی متناوب برای حل مدل قیمت‌گذاری اختیارات اروپایی تحت دارایی پایه مدل هستون، فرزانه داوودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/19
  • جواب تحلیلی برای اختیارات آسیایی آمریکایی گونه با قیمت توافقی شناور، مهلا مومن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/19
  • روش حجم متناهی برای حل مدل قیمت‌گذاری اوراق قرضه کوپن صفر تحت نرخ بهره کوتاه مدت تصادفی، زهرا شیرزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/24
  • بررسی ارزیابی مالی و پوشش ریسک در مستمری‌های متغیر دارای الحاقیه GMWB، فرشته ناصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
  • بررسی ارزیابی مالی و پوشش ریسک در مستمری های متغیر دارای الحاقیه GMWB، فرشته ناصری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/27
  • قیمت گذاری سواپ ها و کپلت ها با استفاده از مدل لایبور، عاطفه امیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/01
  • قیمت گذاری اختیار مبتنی بر مدل استرس بتا، روجا جاوید جهرمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/16
  • مدل سازی ریسک در بازار سواپ نکول اعتبار، محمد آدینه وند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/17
  • ریسک سرمایه گذاری الحاقیه حداقل سود تضمین شده قابل برداشت، الناز رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/17
  • مساله معکوس برای اوراق مشتقه نرخ بهره، اکرم محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/18
  • یک روش ریاضی مالی برای قیمت گذاری بیمه های کشاورزی، مریم بازیار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/18
  • هزینه های معامله در قیمت گذاری و پوشش ریسک اختیارها، امیرحسین تابش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
  • کاربرد اوراق قرضه شاخص تورمی در طرح ریزی مالی، فریبا شهبازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
  • قیمت گذاری اختیار با در نظر گرفتن هزینه معامله تحت تلاطم تصادفی، حسین قطبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/15
  • قیمت گذاری اختیار سبدی تخت مدل مرتون با روش تفاضلات متناهی، پریسا کرمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/15
  • سواپ های نرخ بهره تحت مدل کاکس-اینگرسول-راس، سید علی دادور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/17
  • مدل زمان تصادفی پیوسته برای نسبت کفایت سرمایه بانک ها، عظیمه کرم پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
  • تحلیل مدل صف بندی چند سرویس دهنده، با دو نوع ورود عادی و الویت دار، ...، بنفشه یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/19
  • قیمت گذاری اختیار آسیایی آسیب پذیر، ماندانا بیداروند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
  • روش تفاضلات متناهی برای قیمت گذاری اختیار تحت مدل کشش ثابت واریانس، خانم گلنار بازقلعه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
  • همگرایی روش‌هایی مبتنی بر توابع پایه شعاعی در قیمت‌گذاری اختیارهای اروپایی، ویدا قنواتی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/28
  • برآورد پارامتر بتا در قیمت گذاری اختیار با مدل قیمت دارایی های سرمایه ای، ابوالفضل عیسی ملکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/25
  • قیمت‌گذاری اختیارهای سبدی با دارایی های همبسته تصادفی، سید حامد اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
  • قیمت‌گذاری اختیار تلاطم با ‏چوله‌ی تصادفی و کاربرد آن در شاخص تلاطم، الهام نصراللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
PhD
  • مدلسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از الگوی نسلهای تداخلی، سمیه رشیدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/30
همکاری در نشریات
  • Journal of Mathematics and Modeling in Finance, scientific and research-based, 2020/01/30, 2020/09/01, 5/113360